Valga vangimaja asub Riia tänaval. Seal on seitse ühiskongi, kus hoitakse vange vastavalt kinnipidamise ajale ja kuritöö raskusastmele. Vangid teevad ka tööd ning pakutakse puussepa-, kingsepa- ja rätsepatöid. Aeg-ajalt käiakse ka väljaspool abitöid tegemas. Vanglas on ka oma raamatukogu.