1. novembris 1921 korraldas Valga Rahvahariduse selts õhtused kursused, mis kestavad kevadeni. Kursused toimuvad tütarlastegümnaasiumi ruumides ja lektoriteks on kohalikud kesk- ja algkoolide õpetajad. Muude õppeainete hulgas on näiteks ka elektrotehnika, ladina keel ja tervishoid.

1923. aasta oktoobris alustati õhtuste keskkoolikursuste korraldamisega, et pakkuda võimalust edasipüüdlikel ametnikel omandada keskharidus.

Kuigi huvi oli registreerimisel suur, oli alguses osalejaid vähevõitu.

1929. aastal avati õhtukool täiskasvanutele algkooli kursuse ulatuses.

Alates 1946. aastast:
1946. aastal avati Tallinna Kaugõppekeskkooli konsultatsioonipunkt.

Õppetöö toimus eesti ja vene osakonnas. Esialgu töötas kool Valga II 8-kl kooli ruumides Kuperjanovi 63.

Alates 1964 (või 63) aastast koliti Valga I 8-kl kooli juurde aadressil Lembitu tn 2. Paralleelselt kaugõppekooliga töötas Valga I Keskkooli ruumides õhtukool.

1965. aastal kolis õhtukeskkool Valga III 8-kl kooli ruumidesse.

1977. aastal, kui valmis Valga I Keskkooli uus maja, sai Valga Õhtukeskkool endale õppehoone Kuperjanovi 63. Kaugõppekoolile liideti õhtukool, mis töötas ühe õppeaasta.

Seoses Valga Kutsekooli ja Valga Algkooli loomisega, toodi kool üle praegusesse asukohta Uus 35. Tänu tollasele direktorile Leo Jakobsonile suudeti 1987.a suvel kohandada õppetööks mitu aastat tühjalt seisnud Valga I Keskkooli internaat. Selles hoones töötab kool ka käesoleval ajal.

Kuni 1995. aasta juunini kandis kool nime Valga Õhtukeskkool, sellest ajast kannab kool nime Valga Kaugõppegümnaasium. Kuni 1992. aastani töötasid konsultatsioonipunktid Otepääl, Tõrvas, Hummulis ja Pukas.

Kooli nimetused läbi aegade:

Valga Töölisnoorte Keskkool 1946 – 1971
Valga Kaugõppekeskkool 1957 – 1976
Valga Õhtukeskkool 1971 – 1995
Valga Kaugõppegümnaasium 1995 –

Direktorid:
Emilie Ubaleht 1955 – 1986
Leo Jakobson 1986 – 1992
Laur Speek 1992 – 2004
Tanel Soovares 2005 – 2010
Helle Ritso kt. 2010 – 2011
Tanel Soovares 2011 – 2014
Helle Ritso kt. 2014 – 2017
Airi Mägi 2017 –